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累计超额收益率的计算方法

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银河vip贵宾厅,超额回报

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  其中,Rit是股票i在t时期的实际收益率;Rim是市场在t时期的收益率;εit为随机扰动项。

  利用最小二乘估计法对上式进行回归,用参数估计期数据估计出αi和βi,并假定在事件期里,αi和βi保持不变,这样,我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率:

  其中,ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率,Rit为事件期股票i在t时期的实际收益,Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率),αi和βi为市场模型估计出的参数值,CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率,AARt为事件期t时期内的平均超额收益率,CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。

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